الخطوات
- اكتب القاعدة بالكاملدخول، خروج، حجم الصفقة، وأنهي أسهم. لازم تبقى واضحة لدرجة إن أي حد يطبقها يطلع نفس الصفقات.
- طبقها على بيانات سابقةيوم بيوم، وباستخدام اللي كان معروف في اليوم ده بس.
- اقرا الأرقامالعائد، وأكبر تراجع من قمة لقاع، وعدد الصفقات، ونسبة الصفقات الكسبانة.
أكبر تراجع مهم زي العائد. قاعدة كسبت كتير بس نزلت في وسط الطريق 40% غالباً صعب تكمل فيها في الحقيقة، لأن معظم الناس بيسيبوا القاعدة في النص.
فترة للبناء وفترة للاختبار
فترة البناء2018…2023
فترة الاختبار2024…2025
نتيجة البناء+90%أكبر تراجع −18%
نتيجة الاختبار+6%أكبر تراجع −27%
مثالواحد جرب 50 مجموعة إعدادات لمتوسط متحرك على بيانات 2018 لـ2023، واختار أحسن واحدة، فطلعت +90%. لما طبق نفس الإعدادات بالظبط على 2024 و2025، اللي ما استخدمهمش في الاختيار، طلعت +6% بس، وأكبر تراجع زاد من −18% لـ−27%. الرقم الأول اتضخم لأنه اتختار من بين 50 محاولة على نفس البيانات.
4 أخطاء شائعة بتجمّل النتيجة
الضبط الزيادةتفصيل القاعدة على البيانات القديمة لحد ما تحفظها بدل ما تفهم حاجة عامة.
معلومة من المستقبلاستخدام رقم ما كانش معروف وقت القرار، زي سعر الإغلاق وانت بتقرر في نص الجلسة، أو نتايج اتنشرت بعدين.
انحياز البقاءإنك تختبر الماضي بقائمة الأسهم الموجودة النهارده، فتنسى الشركات اللي كانت موجودة وقتها واتشطبت أو اختفت بعد كده. الاختبار الصح بيستخدم الأسهم اللي كانت متاحة فعلاً في كل تاريخ.
تجاهل المصاريفالعمولات والفرق بين الطلب والعرض، وصعوبة التنفيذ في الأسهم اللي تداولها قليل.
خلي بالكباك تست ناجح معناه إن القاعدة كانت هتشتغل في الماضي بالشروط اللي اختبرتها، ومش ضمان إنها هتشتغل بعد كده. السوق بيتغير، والنتيجة الحلوة زيادة عن اللزوم ممكن تكون علامة على غلطة من الغلطات اللي فوق، فراجعها قبل ما تصدقها.
جرب قاعدة بنفسك
افتح صفحة الباك تست، وجرب قاعدة بسيطة على فترتين مختلفتين، وقارن العائد وأكبر تراجع بينهم.
اختبر نفسك
1. ليه بنختبر القاعدة على فترة ما استخدمناهاش في بنائها؟
الفترة المنفصلة بتكشف الضبط الزيادة.
2. القاعدة بتقرر الساعة 11 الصبح باستخدام سعر إغلاق نفس اليوم. دي غلطة إيه؟
سعر الإغلاق ما كانش معروف الساعة 11.
الخلاصة
- الباك تست بيطبق قاعدة مكتوبة بالكامل على بيانات سابقة، وبيقيس العائد وأكبر تراجع وعدد الصفقات.
- اختبر دايماً على فترة منفصلة ما استخدمتهاش في بناء القاعدة.
- الضبط الزيادة، والمعلومة من المستقبل، وانحياز البقاء، وتجاهل المصاريف بيخلوا النتيجة أحلى من الحقيقة.