مصفوفة ارتباط أسهم البورصة المصرية، أداة التنويع والتحوط
مصفوفة الارتباط بتوريك إزاي كل سهم في البورصة المصرية بيتحرك مع باقي الأسهم، بأرقام محسوبة على بيانات تاريخية. ده المفيد لأي حد عنده محفظة وعايز يتأكد إنه فعلاً منوّع ومش كل فلوسه في trade واحد متخفّي. الأداة بتحسب Pearson correlation على العائدات اليومية لفترات 30/90/180 يوم، وبتعرض النتائج في matrix ملوّنة سهلة القراءة. أحمر = ارتباط قوي (بيتحركوا مع بعض)، أزرق = ارتباط عكسي (واحد بيعوّض التاني). الأسهم المغطاة: EGX30 + EGX70، اللي فيها سيولة كافية لحسابات موثوقة.
سجّل دخولك علشان تشوف كل تفاصيل الميزة
إيه اللي هتاخده؟
مصفوفة تفاعلية
كل سهم × كل سهم، hover على أي خلية تشوف الرقم والسهمين.
فلترة بالقطاع
شوف الارتباط داخل قطاع البنوك، أو العقارات، أو الصناعة، مش الكل خلط مع الكل.
أزواج التحوط
الأداة بتلاقيلك الأسهم اللي ارتباطها عكسي عشان تستخدمها كـ hedge.
اقتراحات تنويع
عندك سهم معين؟ النموذج بيقترحلك أسهم ارتباطها منخفض عشان تضيفها للمحفظة.
نافذة زمنية متغيرة
30 / 90 / 180 يوم، اختر حسب نوع استراتيجيتك (day trading لـ long-term).
تصدير النتائج
CSV بكل الأرقام، تحليل بنفسك في Excel أو Python.
ابدأ دلوقتي
FoudaLens بتقدّم تحليل كمي شامل للبورصة المصرية. اختار الباقة اللي تناسبك وافتح كل الميزات المتقدمة.
الاشتراك بيبدأ من 250 جنيه شهرياً، بدون التزام طويل الأجل.
أسئلة شائعة
إيه هي مصفوفة الارتباط؟
جدول بيوريك إزاي كل سهم بيتحرك مع باقي الأسهم. الأرقام من سالب 1 لموجب 1: قريب من موجب 1 = الأسهم بتتحرك مع بعض، قريب من سالب 1 = بيتحركوا عكس بعض، قريب من 0 = مفيش علاقة.
إزاي أستخدمها في التنويع؟
لو عندك سهم وعايز تشتري تاني للتنويع، دور على واحد ارتباطه بـ المحفظة منخفض (قريب من 0 أو سالب). كده لما سهم ينزل، التاني مش هينزل معاه بالقوة.
الارتباط بيتغير مع الوقت؟
آه. في أوقات الأزمات معظم الأسهم بتبقى مترابطة أكتر (كل حاجة بتنزل مع بعض). ده السبب اللي بيخلي التنويع يفشل وقت الكراش. النموذج بيحسب الارتباط على 30/90/180 يوم عشان تشوف الاتجاه.
بيغطي كل أسهم البورصة؟
بنغطي أسهم EGX30 + EGX70 (~100 سهم) لأن دول اللي فيهم سيولة كافية لحساب ارتباط موثوق. الأسهم الأقل سيولة بتعمل noise في الحسابات.